Торговля по тренду
ТОРГОВЛЯ ПО ТРЕНДУ — это процесс анализа направленной динамики рынка и участие в его движении. На самом деле это довольно просто, как только рынок начинает расти или падать, к этому движению тут же присоединяются трейдеры и инвесторы, и чем движение мощнее, тем более участников вливаются в процесс.
Я абсолютно уверен, что модели движения цены повторяются. Ценовые паттерны появляются снова и снова, с небольшими вариациями. Это связано с тем, что рынки управляются людьми, а человеческая природа никогда не меняется.

Джесси Ливермор

Понятие и виды тренда
Тренд включает в себя тенденцию в повышении или понижении цены в течение определенного периода времени. Есть два типа трендовых тенденций – бычья и медвежья.

В бычьем тренде цена дела делает высокие основания и более высокие вершины. Таким образом, линия тренда выступает в качестве поддержки.

Медвежьи тренды противоположные бычьим. В данном случае создает более низкие максимумы и более низкие минимумы на графике. В этом случае линия медвежьего тренда может быть проведена через максимумы.

Существуют различные трендовые индикаторы, однако одним из самых простых и эффективных способов анализа трендов является использование трендовых линий.

ЛИНИЯ ТРЕНДА – это диагональная линия на графике, которая соединяет несколько вершин или оснований на графике. Основная функция линии тренда состоит в том, чтобы выступать в качестве поддержки или сопротивления для движения цены.
Мы видим линию медвежьего тренда, которая выступает в качестве линии сопротивления при движении цены вниз. Стрелки указывают на места, где цена тестирует тренд в качестве сопротивления. На седьмом взаимодействии цены с медвежьим трендом мы получаем бычий пробой. Цена закрывается выше линии медвежьего тренда, подразумевая, что тренд сломан и направление цены, вероятно, изменится.

На трендовом рынке существует два типа систематических ценовых движений, которые важны для понимания тренда. Эти два типа движения цены называются импульсами и коррекциями.

ИМПУЛЬС ТРЕНДА – это движение цены, которое происходит после взаимодействия с линией тренда и после того, как цена отскакивает в направлении тренда. Трендовые импульсы приводят к большим движениям цены в течение относительно более короткого периода времени. Коррекционные движения цены следуют за импульсом и возвращают цену к тренду. Коррекция на графике не так привлекательна для торговли. Трейдеры без достаточного торгового опыта должны оставаться вне рынка, когда цена находится в фазе коррекции. Причина этого заключается в том, что коррекции относительно меньше и часто длятся дольше, чем импульсы.
Как вы видите, цена фиксирует более высокие максимумы и более высокие минимумы, что говорит о том, что на графике есть бычий тренд. Обратите внимание, что импульсы тренда приводят к относительно большим движениям цены в направлении тренда. Третья коррекция на графике имеет примерно ту же продолжительность, что и последний импульс, и позже приводит к пробою тренда.
Как находить тренды?
Мы уже знаем, что восходящий тренд состоит из повышающихся, а нисходящий тренд из понижающихся максимумов и минимумов.

Но что, если вы увидите график, который выглядит подобным образом?
Является ли это концом нисходящего тренда и началом восходящего? Или цена находится в торговом диапазоне? Есть проблема в определении трендов, если вы используете более высокие максимумы и минимумы – это подход всегда будет субъективным. Поэтому используйте 200-периодную скользящую среднюю (MA), чтобы точно определить, какой сейчас тренд на рынке.
НИСХОДЯЩИЙ ТРЕНД НА НЕДЕЛЬНОМ ГРАФИКЕ.
ВОСХОДЯЩИЙ ТРЕНД НА 4-Х ЧАСОВОМ.
Ошибкой будет пытаться торговать тренды на разных таймфреймах. Вместо этого сосредоточьтесь только на основном таймфрейме и торгуйте только на нем. Однако ваша торговля по тренду может улучшиться, если вы будете анализировать графики разных временных интервалов.
Какие типы трендов бывают?
СИЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ

Покупатели контролируют цену и она уверенно движется вверх, присутствует лишь небольшое давление продавцов. Этот тип тренда будет иметь небольшие откаты – около уровня 20 MA. В некоторых случаях такой тип тренда будет настолько сильным, что он будет двигаться вверх без всяких откатов. В такой тип трендов непросто будет зайти на коррекции, потому что они будут слишком слабыми или их вообще не будет. Поэтому лучше всего будет попытаться словить такой тренд вначале его движения и войти в него на пробое. Если тренд уже набрал силу, можно переключится на более мелкий временной таймфрейм и искать точки входа на откатах уже там.
ОБЫЧНЫЕ ТРЕНДЫ
Покупатели все еще контролируют цену, но продавцы ведут себя более активно. Это происходит из-за того, что кто-то фиксирует свою прибыль или входит против тренда. Этот тип тенденции будет иметь откаты к уровню 50 MA.

В обычные тренды тоже можно входить на пробое уровня, но вы должны быть готовы психологически выдержать возможный сильный откат к пробитому уровню. Вы всегда сможете войти позже в такой тип тренда на его откате к 50 MA.
СЛАБЫЕ ТРЕНДЫ
Покупатели и продавцы борются за контроль, покупатели постепенно начинают получать преимущество. Цена будет двигаться крупными откатами за пределами 50 MA.

Вскоре прежний тренд может изменить свое направление. Поэтому лучшей стратегией будет входить на рынок на уровнях поддержки и сопротивления.
Где ставить стоп-лосс в торговле по тренду?
Существуют три места для логической постановки стопов в трендовой торговле: за скользящими средними, за предыдущим откатом, за динамическими трендовыми линиями.

СКОЛЬЗЯЩИЕ СРЕДНИЕ

На рынке с сильным трендом цена имеет тенденцию не заходить за 20 MA. Таким образом, вы должны поставить свой стоп-лосс ниже 20 MA.
Если тренд более спокойный и не заходит за 50 MA, поставьте стоп за линией 50 MA.

ПРЕДЫДУЩИЙ ОТКАТ

Вы всегда можете поставить стоп-лосс под границу предыдущего отката тренда.
Также можно использовать трендовые линии для постановки стопа.
Чтобы избежать ложных выносов ваших стопов, вы можете использовать технику постановки стопа на расстоянии одного или двух ATR от скользящих средних, предыдущего отката или трендовых линий. Тогда ваши возможные убытки могут возрасти, но зато ваши стопы будут надежно защищены от случайных всплесков цены.
Тренды и торговый объем
Объемы полезны для выявления новых тенденций. Причиной этого является то, что во многих случаях цена начинает трендовый рост после увеличения объемов. Таким образом, импульсные трендовые движения появляются во время больших объемов торгов. Коррекции, с другой стороны, появляются при их снижении. Когда объемы высоки, на рынке много активности. Таким образом, большие объемы дают представление о возникающих импульсных волнах.
На этот раз вы видите индикатор объема. Обратите внимание, что объ- емы торгов в значительной степени реагируют на импульсы и кор- рекции, как показано стрелками выше. В то же время, когда объемы начинают падать, мы видим, что цена вступает в фазу консолидации, что впоследствии приводит к пробою в бычьем тренде.
ПОКУПАЙТЕ НА МИНИМУМАХ, ПРОДАВАЙТЕ НА МАКСИМУМАХ
Представьте такую ситуацию. Вы заходите в супермаркет и видите в продаже яблоки по цене 1 $ за килограмм. Вы покупаете килограмм яблок по этой цене. На следующий день вы возвращаетесь в супермар- кет и замечаете, что те же самые яблоки продаются по цене 2 $ за ки- лограмм. Купите ли вы их в этот раз? Наверное, нет, потому что цена теперь слишком высока. Вы лучше подождете, пока цена на яблоки упадет, и купите в этот день груши.
РИСКУЙТЕ ТОЛЬКО ЧАСТЬЮ СВОЕГО КАПИТАЛА
Торговля по тренду – это всегда вероятность получить прибыль или убыток. Мы должны быть безразличны к своим сделкам, потому что не знаем, какие сделки будут приносить прибыль, а какие убытки. Однако мы хотим остаться в трейдинге как можно больше времени и не потерять все свои деньги. Единственный способ сделать это – ри- сковать небольшим процентом от нашего капитала в каждой позиции.
НЕ ОГРАНИЧИВАЙТЕ СВОЮ ПРИБЫЛЬ
При торговле по тренду лучше всего использовать технику трей- линг-стопа, чтобы забрать как можно больше прибыли со всего дви- жения цены.

Трейлинг стоп дает нам возможность забирать максимум прибыли.

  • СПОСОБЫ ПЕРЕСТАНОВКИ СТОП-ЛОССА:
  • По скользящей средней.
  • На основании структуры цены. По значению ATR.
Стратегия торговли по тренду
Торговая стратегия для торговли по тренду составляет только 1/3 со- ставляющей от вашего успеха. Без надлежащего управления рисками и дисциплины даже лучшая торговая стратегия не поможет вам тор- говать прибыльно.
Чтобы выработать для себя стратегию торговли по тренду, нам при- дется ответить на следующие вопросы:
  • Какой таймфрейм я буду использовать?
  • Каков будет мой уровень риска в каждой сделке?
  • На каких рынках я буду торговать?
  • Где будет моя точка входа?
  • Где я буду выходить, если цена пойдет против моей позиции?
  • Где я буду забирать прибыль, если цена пойдет в мою сторону?

На практике это будет выглядеть примерно следующим образом:

  • Если 50 ema находится выше 100 ema, ищем возможность открыть сделку в лонг.
  • Дожидаемся пока цена не закроется выше 50-дневного максимума.
  • Если цена закрывается выше 50-дневного максимума, откры- ваем сделку на следующей свече.
  • Стоп-лосс размещаем на расстоянии 3 ATR от последнего макси- мума цены.
Никогда не переносите стоп-лосс против своей позиции. Торгуйте на как можно большем количестве рынков с низкой корреляцией. Ри- скуйте не более, чем 1% от своего капитала в каждой сделке.
Торговля на откатах:
как заходить в рынок
по тренду?
Откат – это кратковременное движение цены против тренда.
В чем преимущества и недостатки торговли на откатах? Откат дает нам хорошую точку входа с неплохим соотношением риска к прибыли. Од- нако мы можем пропустить сильный тренд, потому что иногда тренды долгое время двигаются без откатов. Также мы торгуем против теку- щего моментума цены.

3 ОСНОВНЫХ ШАГА, которые необходимо предпринять, чтобы успешно торговать на откатах в рамках тренда:
  • Определить существующий тренд.
  • Определить потенциальные области разворота или рыночные условия, где цена может возобновить свое движение по тренду.
  • Найти высококачественный торговый сигнал для входа в рынок, который предполагает высокое соотношение риска к прибыли.
ЧТО ИЗ СЕБЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ОТКАТ?
Нельзя на 100% предсказать, когда закончится откат. Однако откат должен на что-то опираться. Он не может просто висеть в воздухе. Это могут быть:

Предыдущий уровень сопротивления, который превратился в под- держку.
Поддержку, которая стала сопротивлением.
Динамические трендовые линии.
Подтверждение для входа в сделку мы получаем тогда, когда свеча закрывается в направлении действующего тренда. Это увеличивают положительную вероятность нашей торговли.

Самые лучшие точки входа будут называться структурными – это ме- ста, где будут совпадать сразу несколько условий для входа в сделку.

Цена приблизилась к уровню сопротивления, который раньше высту- пал в качестве поддержки. Цена касается динамических линий тренда. Возникает медвежий пин бар.
Цена касается сильного уровня поддержки. Также в этом месте прохо- дит 200 EMA. Возникает паттерн поглощения.
Чем больше структурных факторов объединяются в одном месте на графике, тем сильнее вероятность получить прибыльную сделку. Однако количество подобных сетапов со всеми структурными факто- рами будет достаточно невелико. Поэтому лучше всего будет найти ба- ланс и входить в рынок при наличии от 2 до 4 структурных факторов.
СТРАТЕГИЯ ТОРГОВЛИ ПО ТРЕНДУ НА ОТКАТАХ
Первый шаг – это распознать тренд. Если цена делает более высокие максимумы и более высокие минимумы, то мы наблюдаем восходя- щий тренд. С другой стороны, если цена делает более низкие макси- мумы и более низкие минимумы, мы наблюдаем нисходящий тренд. Вы также можете использовать две скользящие средние и подтвер- дить тренд, когда происходит их пересечение, а также использовать их для подтверждения отката.

Инструмент находится в восходящем тренде. Добавив две скользящие средние, 13-периодную EMA и 21-периодную EMA, мы можем получить дополнительное подтверждение. Когда быстрая EMA пересекла мед- ленную, мы могли наблюдать откат. Однако помните, что пересечение скользящих средних действует как запаздывающий индикатор. К тому времени, когда он генерирует сигнал, рынок может немного продви- нуться в направлении преобладающего тренда.
В результате соотношение прибыли к риску в вашей сделке также мо- жет уменьшиться. Следовательно, было бы намного лучше, если бы вы попытались определить потенциальную область разворота во время отката и размещать свои сделки, используя более эффективные ме- тоды входа в рынок на основании сигналов прайс экшен.

Одним из главных принципов технического анализа является факт, что старое сопротивление превращается в новую поддержку, а старая под- держка превращается в новое сопротивление. Используя этот принцип, вы можете быстро определить, где рынок может развернуться во время отката.
Cтарые уровни поддержки и сопротивления обеспечивают отличное место для размещения ваших лимитных ордеров на стороне преобла- дающего тренда.

Также вы можете использовать другой проверенный временем метод входа. В данном случае я имею в виду использование основных уров- ней восстановления Фибоначчи.
После первого восходящего колебания цена откатилась до уровня Фибоначчи 23,6%, а затем возобновила восходящий тренд. После за- вершения второго восходящего колебания цена откатилась до уровня восстановления Фибоначчи 38,2%, после чего тренд возобновился. Ос- новные уровни Фибоначчи действуют как скрытые зоны поддержки и сопротивления на рынке.

Как только вы научились успешно определять тренд, откат и потен- циальную область, где откат может закончиться, вы можете искать точку входа в рынок.

Простой пин бар или внешний бар около предыдущей поддержки или сопротивления, или около скользящей средней, может служить отличным подтверждением того, что откат заканчивается и тренд со- бирается возобновиться.
Пересечение скользящей средней и нисходящая линия тренда под- тверждают, что на рынке наблюдается нисходящий тренд. Как только нисходящий тренд подтвердился, вы могли определить, что уровень 1.5750 действовал как существенное сопротивление, поскольку цена несколько раз отбивалась от этого уровня. Однако, вместо того, чтобы слепо входить в рынок вблизи разворота, мы дождались появления медвежьего пин бара, который подтвердил окончание отката.
СТРАТЕГИЯ ТОРГОВЛИ ПО ТРЕНДУ С ПОМОЩЬЮ ИНДИКАТОРА MACD, ТРЕНДОВОЙ ЛИНИИ
И ИНДИКАТОРА ОБЪЕМОВ
ДИВЕРГЕНЦИЯ также хороша для определения расхождения между ценой и индикатором. Если цена увеличивается, а MACD уменьша- ется, то у нас есть медвежья дивергенция, которая указывает на то, что тренд, скорее всего, развернется. То же справедливо действует в противоположном направлении для модели бычьей дивергенции. Если цена снижается, а MACD увеличивается, то мы имеем бычью ди- вергенцию.


Одним из способов торговли трендами является объединение линий тренда, MACD и индикатора объемов.


Мы можем попытаться сопоставить сигналы от индикатора MACD, по- тенциальной появляющейся линии тренда, и выполнить анализ объ- ема. Представьте, что на графике вы видите движение цены вверх. В то же время MACD сигнализирует о бычьем пересечении ниже 0, что под- тверждает рост цены. В этом случае мы можем ожидать продолжения, пока не увидим противоположный сигнал от MACD.


Стоп-лосс должен быть размещен ниже недавнего минимума колебания


Та же техника действует для медвежьих трендов. Если цена начинает учитывать более низкие вершины и более низкие основания, мы ис- пользуем медвежье пересечение MACD выше 0, чтобы открыть короткую позицию.
График начинается с бычьего пересечения MACD. Обратите внимание, что во время пересечения и продолжения после этого цена находится в диапазоне. Однако во время горизонтального движения объемы торговли постоянно растут. Внезапно цена создает более высокую вершину, преодолев уровень предыдущей вершины. Это указывает на возможное повышение цены, и после короткой коррекции появля- ется возможность для открытия длинной позиции.

Цена продолжает расти двумя импульсными движениями и соответ- ствующими им коррекциями. Индикатор MACD теперь расположен в своей верхней области, что указывает на то, что мы можем увидеть конец этого бычьего тренда в ближайшее время. Тем не менее пози- цию следует удерживать до тех пор, пока линии MACD не покажут мед- вежье пересечение, как указано в торговой стратегии.
Made on
Tilda